2018年11月基金从业《证券投资基金基础》考点突破第七章
2018-11-17 12:16:16 来源：2018年11月基金从业《证券投资基金基础知识》考点突破第十二章.投资组合管理，共四节。
重点突破一：系统性风险与非系统性风险
非系统性风险是指能够通过构造资产组合分散掉的风险，是可以避免的风险。系统性风险是指不能通过构造资产组合分散掉的风险。
总风险=系统性风险+非系统性风险
重点突破二：市场有效性的三个层次
包括强有效证券市场、半强有效证券市场、弱有效证券市场。
强有效证券市场：与证券有关的所有信息，包括未公开发布的内部信息和公开发布的信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格中。
半强有效证券市场：证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，如股票分拆、公司购并、盈利预测、红利发放等各种公告信息。
弱有效证券市场：证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等。
重点突破三：被动投资与跟踪误差
1.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
2.跟踪误差产生的原因：(1)现金留存;(2)各项费用;(3)复制误差;(4)其他影响(分红因素和交易证券时的冲击成本)。
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