2019年基金从业《证券投资基金基础》：常用描述性统计概念
2019-03-20 09:19:41 来源：网络“2019年基金从业《证券投资基金基础》知识点：常用描述性统计概念”供考生参考。更多基金从业考试内容，请关注新东方职上网 基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人”。
(1)期望(均值)：随机变量X 的期望(或称均值，记做E(X))衡量了X 取值的平均水平。
(2)方差与标准差：反映数据分布的离散程度。分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。
(3)分位数：分位数通常被用来研究随机变量X 以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。
(4)中位数：中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。
(5)相关系数：从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
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习题
1.证券X和证券Y的收益率相关系数为0.45，证券X与证券Z的收益率相关系数为﹣0.72，则以下说法正确的是( )。
A.当证券X上涨时，证券Y下跌的可能性比较大
B.当证券Y上涨时，证券Z上涨的可能性比较大
C.当证券X上涨时，证券Z下跌的可能性比较大
D.当证券Y上涨时，证券Z下跌的可能性比较大
答案.C
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