2019年基金从业《证券投资基金基础》检测试题（18）
2019-05-19 19:43:43 来源：网络6.下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是()。
A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
答案： A
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解析： 对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。
7.假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为()。
A.8.74%
B.8.84%
C.9%
D.2.25%
答案： B
解析： R=(1+4.5%)(1-2%)(1-2.5%)(1+9%)-1=8.84%
8.发行价高于面值称为溢价发行，募集的资金大于股本的总和，其中等于面值总和的部门计入股本，超额部分计入()。
A.盈余公积
B.留存收益
C.资本公积
D.股本账户
答案： C
解析： 发行价高于面值称为溢价发行，募集的资金大于股本的总和，其中等于面值总和的部门计入股本，超额部分计入资本公积。
9.证券交易所设()，负责曰常事务。
A.总经理
B.董事长
C.会长
D.理事长
答案： A
解析： 证券交易所设总经理，负责日常事务。
10.证券投资基金的会计主体是()。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.证券投资基金
D.证监会
答案： C
解析： 会计主体是证券投资基金。
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