2019基金从业考试《证券投资基金》密训试题(20)
2019-10-07 20:33:10 来源：网络第26题： ( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A:梯式策略
B:子弹式策略
C:两极策略
D:以上三种均可
正确答案：B 子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点，两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。这样，债券收益率曲线的变动将带来投资组合的不同业绩表现，投资者需要根据自身的需求和风险承受能力选择适当的投资策略。例如，子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的斜率，当收益率曲线很陡时，子弹
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第27题：组合的业绩才会经常优于两极组合。也可以对债券收益率曲线可能发生的变化进行情景分析，以确定投资者最终将选择的投资策略。
转换期限最长不超过 ( )年。
A.3
B.4
C.5
D.6
正确答案：D 转换期限最长不超过6年。
第28题：已知一年期国库券的名义利率为6%，预期通货膨胀率为3%。市场对某资产所要求的风险溢价为4%，那么实际利率为 ( )。
A.3%
B.2%
C.9%
D.4%
正确答案：A 实际利率=名义利率-通货膨胀率=6%-3%=3%。
第29题：证券市场线表明， ( )反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A、标准差
B、贝塔系数
C、方差
D、期望收益率
正确答案：B CAPM 利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。
第30题：衍生工具的 ( )是未来买卖合约标的资产的价格。
A、约定价格
B、交割价格
C、交易价格
D、指数价格
正确答案：B 衍生工具的交割价格是未来买卖合约标的资产的价格，其通常取决于合约标的资产的价格和交易双方的预期。
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