2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(9月26日)
2021-09-26 06:07:00 来源：网络2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(9月26日)，更多基金从业资格考试模拟试题，请关注新东方职上网 基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人。
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列关于风险指标的说法错误的是( )。
A、反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标
B、基于收益率及方差的风险指标描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度
C、基于投资价值对风险因子敏感程度的指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标
D、基于投资价值对风险因子敏感程度的指标包括下行风险标准差
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查风险指标。反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。
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