根据市场预期理论,如果即期利率随着期限增加而提高,即利率期限结构呈上升趋势,表明投资者预期未来即期利率会( )。
假设某债券为10年期,8%利率,面值1000元,贴现价为877.60元。计算赎回收益率为( )。
( )收益率曲线体现了这样的特征:收益率与期限的关系随着期限的长短由正向变为反向。
当利率水平下降时,已发债券的市场价格一般将( )。
2011年5月8日,某年息10%,每年付息1次,面值为100元的国债,上次付息日为2011年2月28日。如净价报价为102.09元,则按实际天数计算的实际支付价格为( )元。
根据流动性偏好理论,投资者将认识到:如果投资于长期债券,基于债券未来收益的( ),所以他们要承担较高的价格风险。
反映财务弹性的指标是( )。
利用国债的收益率再加上适度的( ),可以得出公司债券等风险债券的收益率。
即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为( )
某投资者以700元的价格买入某企业发行面额为1000元的5年期贴现债券,持有3年后试图以8%的持有期收益率将其卖出,则卖出价格应高于( )元。