下列关于RiskCale模型的说法,正确的是()。
- A
不适用于非上市公司
- B
运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率
- C
核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
- D
核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
下列关于RiskCale模型的说法,正确的是()。
不适用于非上市公司
运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率
核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型,其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C项,属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容;D项,属于KPMC风险中性定价模型的核心思想。
多做几道
实践表明,良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
市场风险
流动性风险
声誉风险
国家风险
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险,采取的措施是()。
采取必要措施
密切关注
尽量避免或高度重视
接受风险
资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是()。
账面资本
经济资本
监管资本
实收资本
商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正。
加强对风险的监测
制定长期固定的战略规划
制定战略风险的应急方案
制定以风险为导向的战略规划
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()
外部审计
监测和报告
声誉风险评估
声誉风险识别
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