某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为()。
- A
0 02
- B
0 12
- C
0.88
- D
0.98
某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为()。
0 02
0 12
0.88
0.98
零息债券的回收率=1 -违约损失率=1-80%= 20%。设P为该债券1年内的非违约概率,根据KPMC风险中性定价模型有,P(1+16.8%)+(1 -P)(1+16.8%)x 20%=1+6%.则可计算出p=0. 88。
多做几道
实践表明,良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
市场风险
流动性风险
声誉风险
国家风险
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险,采取的措施是()。
采取必要措施
密切关注
尽量避免或高度重视
接受风险
资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是()。
账面资本
经济资本
监管资本
实收资本
商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正。
加强对风险的监测
制定长期固定的战略规划
制定战略风险的应急方案
制定以风险为导向的战略规划
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()
外部审计
监测和报告
声誉风险评估
声誉风险识别
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