商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。[2010年5月真题]
- A
两种方案计算出来的风险价值相同
- B
第二种方案计算出来的风险价值更大
- C
条件不足,无法判断
- D
第一种方案计算出来的风险价值更大
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。[2010年5月真题]
两种方案计算出来的风险价值相同
第二种方案计算出来的风险价值更大
条件不足,无法判断
第一种方案计算出来的风险价值更大
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。
多做几道
实践表明,良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
市场风险
流动性风险
声誉风险
国家风险
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险,采取的措施是()。
采取必要措施
密切关注
尽量避免或高度重视
接受风险
资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是()。
账面资本
经济资本
监管资本
实收资本
商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正。
加强对风险的监测
制定长期固定的战略规划
制定战略风险的应急方案
制定以风险为导向的战略规划
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()
外部审计
监测和报告
声誉风险评估
声誉风险识别
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