假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A= 2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。[2009年10月真题]
- A
增加22亿元
- B
减少26亿元
- C
减少22亿元
- D
增加2亿元
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A= 2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。[2009年10月真题]
增加22亿元
减少26亿元
减少22亿元
增加2亿元
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:①△VA=- [DA×VA×△y/(1 +y)] =5×2000 ×0. 5%/(1 +4%) =48. 0769(亿元);②△VL= -[DL ×VL×△y/(1 +y)] =3×1800×0.50-/0/(1 +4%)=25. 9615(亿元);③△VA -△VL =48. 0769 -25. 9615 -22(亿元),即商业银行的整体价值增加了22亿元。
多做几道
实践表明,良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
市场风险
流动性风险
声誉风险
国家风险
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险,采取的措施是()。
采取必要措施
密切关注
尽量避免或高度重视
接受风险
资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是()。
账面资本
经济资本
监管资本
实收资本
商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正。
加强对风险的监测
制定长期固定的战略规划
制定战略风险的应急方案
制定以风险为导向的战略规划
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()
外部审计
监测和报告
声誉风险评估
声誉风险识别
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