题目

某家银行在初始阶段拥有三种资产:现金、3年期的商业贷教和9年期的政府债券。3年期商业贷款的利率为14%,9年期政府债券的利率为12%;3年期商业贷款的持续期为2.65年,9年期政府债券的持续期为5.97年。该银行拥有两种负债:1年期的定期款和4年期的CDs。定期存款的利率为9%,持续期为1年(定期存款到期偿还,故其持续期即到期期限);CDs的持续期为3.49年。该银行的股本为8千万美元,占资产总额的8%。为了说明问题方便起见,假设该银行的资产没有违约和提前还款问题,负债也不提前偿付,各种有价证券都支付年息。则该行的资产负债表如下表所示。求持续缺口,银行的收益。

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根据数据与计算公式,可以得出:

定期存款到期一次偿付,持续期等于其到期期限。


银行净利息收入=700×14%+200×12%-520×9%-400×10%=35.2(百万美元)
显然,这家银行出现了正的持续期缺口,该行有一定的利率风险。

多做几道

论述商业银行经营管理理论的演变过程。

下表是对美国某银行资金配置整理后得出的利率敏感资金报告。报告将该银行利率敏感资产和利率敏感负债按选择的时间间隔进行分类,分析的时间总跨度为1年。假定目前利率敏感性资产的利息收益为10%,利率敏感性负债的成本为8%;固定利率资产的收益为11%;固定利率负债的成本为9%。如果利率稳定在这个水平上,则银行各个时段的净利息收入状况如表所示。假定利率敏感性资产的利息收益上升到12%,利率敏感性负债的成本上升到10%,以7天为例。求银行各个时段的净利息收入及其利率变化的影响。

已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为3169万元,将要到期的负债为3701.3万元,试求利率敏感性缺口和利率敏感性比率,并分析利率变化对其有何影响(结果保留小数点后两位)。

简述资产负债综合管理的基本原理。

假设某商业银行2009年度末总资产为50亿元,其中现金资产为2亿元,固定资产为6亿元,当年利息收入为3.9亿元,利息支出为2.5亿元,试计算该银行财务比率指标中的银行利差率。(计算结果保留两位小数)

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