关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
多做几道
从事证券服务业务的人员由于禁止性行为给投资者造成损失的,应当依法( )。
客户的财务信息不包括( )。
我国证券投资咨询行业执业道德的十六字原则是( )。
向客户提供证券投资顾问服务的人员,应在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问,但不得同时注册为( )。
证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务,违反法律、行政法规和( )的,中国证监会及其派出机构可以采取相应的监管措施。
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