题目

假设证券A、B报酬率的相关系数为0.7,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.6,整个市场报酬率的标准差为15%,计算投资组合的β系数。

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考点:投资组合的风险与报酬

         由①式可知,当​​​​​​​=0.7时,

         甲乙投资组合的标准差=

​​​​​​​        

         由于β系数的计算公式为​​​​​​​

         (其中表示投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数,​​​​​​​分别表示投资组合的标准差和整个市场报酬率的标准差);

         因此代入数据可知,投资组合的β系数=0.6×19.18%/15%=0.77。

多做几道

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【简答题】

根据资料,编制质量成本报告。(不必列出计算过程)​​​​​​​



假设B部门面临一减资方案(资产价值1 650元,每年税前获利198元)。如果采用经济增加值评价部门业绩,B部门经理是否会采纳该减资方案。

简要说明经济增加值评价的优点。

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【简答题】

计算该企业2018年的税后净营业利润和简化的经济增加值。

简述经济增加值评价的优缺点。

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