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       选项A说法正确，认股权证与看涨期权都有一个固定的行权价格；

       选项B说法错误，看涨期权不存在稀释问题；

       选项C说法错误，认股权证不能使用布莱克－斯科尔斯模型定价；

       选项D说法错误，看涨期权实质上与股票的发行之间，没有必然的联系。

       综上，本题应选BCD。

     【温故知新】认股权证与股票看涨期权的区别

     （1）股票看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权证执行时，股票是新发股票；

     （2）股票看涨期权时间短，通常只有几个月。认股权证时间长，可以长达10年，甚至更长；

     （3）布莱克—斯科尔斯模型假设没有股利支付，股票看涨期权可以适用。认股权证不能假设有效期内不分红，5到10年不分红很不现实，不能用布莱克—斯科尔斯模型定价。