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本题中的组合属于“空头看涨期权＋空头看跌期权”，由于：空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值（即净收入）＋看涨期权价格，空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值（即净收入）＋看跌期权价格，因此：空头对敲净损益＝（空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入）＋（看涨期权价格＋看跌期权价格）＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＋期权出售收入，所以，选项A的说法正确；由于空头对敲净收入＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－Max（股票价格－执行价格，0）＋[－Max（执行价格－股票价格，0）]，因此，如果股票价格＞执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－（股票价格－执行价格）＋0＝执行价格－股票价格；如果股票价格＜执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝0＋[－（执行价格－股票价格）]＝股票价格－执行价格，所以，选项BC的说法正确；进一步分析可知，只有当股票价格和执行价格的差额小于期权出售收入时，组合的净损益才大于0，才能给投资者带来净收益，所以，选项D的说法正确。