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某人售出1股执行价格为100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元,则该期权的到期日价值为()元。

  • A

    20

  • B

    -20

  • C

    180

某投资人购买了一项美式看涨期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元 。下列表述中不正确的是(   ) 。

  • A

    如果到期日的股价为60元,期权到期日价值为10元,投资人的净损益为5元

  • B

    如果到期日的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人一定会执行期权

  • C

    如果标的股票的当前市价为50元,该期权处于平价状态,该期权的时间溢价为0

  • D

    如果到期日的股价为53元,该期权的时间溢价为0

下列关于股票期权投资策略的说法中,不正确的是(   ) 。

  • A

    不管是保护性看跌期权,还是抛补性看涨期权,都需要买入期权对应的标的股票

  • B

    空头对敲适用于预计标的资产的市场价格稳定的情况

  • C

    对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

  • D

    多头对敲适用于预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动的情况

某看跌期权资产现行市价为50元,执行价格为30元,该期权处于(   ) 。

  • A

    实值状态

  • B

    虚值状态

  • C

    平价状态

  • D

    不确定状态

下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是()。

  • A

    抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

  • B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

  • C

    当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格

  • D

    当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是80元,期权费(期权价格)为5元 。在到期日该股票的价格是120元 。同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为(   )元 。

  • A

    -5

  • B

    15

  • C

    10

下列关于二叉树模型的表述中,错误的是()。

  • A

    二叉树模型是一种近似的方法

  • B

    将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的

  • C

    期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

  • D

    二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。

  • A

    3.2

  • C

    1.8

  • D

    0.89

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是()元。

  • A

    5

  • B

    7

  • C

    9

  • D

    11

下列关于欧式看涨期权的说法中,不正确的是(   ) 。

  • A

    只能在到期日执行

  • B

    可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

  • C

    多头的净损失有限,而净收益却潜力巨大

  • D

    空头净收益的最大值为期权价格