快速查题-注册会计师试题

下列有关期权投资策略的说法中正确的有（　　）。

两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年报酬率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12. 75元，则看跌期权的价格为(    )元。

下列有关期权投资策略的说法中正确的有(    )。

下列与看涨期权价值正相关变动的因素有(    )。

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（ ）元。

下列关于期权投资策略的表述中，不确的有　）。

若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格，直接将结果填入表格内

       单位：元                                                    

利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；

若投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略。