关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。
- A
考虑了“肥尾”现象
- B
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
- C
通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
- D
存在模型风险
- E
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
以下关于风险的理解正确的有（）。
- A
风险就相当于损失
- B
风险是造成的结果可能是正规的，也可能是负面的收益的概率分布
- C
风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性
- D
风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态
市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。
- A
利率风险
- B
汇率风险
- C
信用风险
- D
商品价格风险
- E
流动性风险
全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（多项选择题）
- A
全球的风险管理体系
- B
全面的风险管理范围
- C
全程的风险管理过程
- D
全新的风险管理方法
- E
全员的风险管理文化
下列属于风险转移的有（）。
- A
不同信用等级的贷款人实行差别定价
- B
备用信用证
- C
商业银行参加存款保险
- D
信用担保
- E
利用远期利率协议规避未来利率波动风险
全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）。
- A
全球的风险管理体系
- B
全面的风险管理范围
- C
全程的风险管理过程
- D
全新的风险管理方法
- E
全员的风险管理文化