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中级法律法规与综合能力
- 第一部分 经济金融基础知识 第一章 经济基础知识
- 第二章 金融基础知识
- 第三章 金融市场
- 第四章 银行体系
- 第二部分 银行业务 第五章 负债业务
- 第六章 资产业务
- 第七章 中间业务
- 第八章 理财业务
- 第九章 业务创新与发展
- 第三部分 银行管理 第十章 银行管理基础
- 第十一章 公司治理、内部控制与合规管理
- 第十二章 商业银行资产负债管理
- 第十三章 资本管理
- 第十四章 风险管理
- 第四部分 银行从业法律基础 第十五章 银行基本法律法规
- 第十六章 民事法律制度
- 第十七章 商事法律制度
- 第十八章 刑事法律制度
- 第十九章 行政法律制度
- 第五部分 银行监管与自律 第二十章 银行监管体制
- 第二十一章 银行监管目标、方法
- 第二十二章 银行自律与市场约束
快速查题-中级银行从业试题
中级银行从业
筛选结果
共找出5题
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- 填空题
- 多选题
- 简述题
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
- A
在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
- B
在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
- C
在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
- D
在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%.债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。
- A
债券A的久期大于债券B的久期
- B
债券A的久期小于债券B的久期
- C
债券A的久期等于债券B的久期
- D
无法确定债券A和B的久期大小
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。
- A
考虑了“肥尾”现象
- B
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
- C
通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
- D
存在模型风险
- E
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。（ ）
- A
错
- B
对
商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。（ ）
- A
错
- B
对