在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（）。
A.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合
B.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
C.市场组合处于有效前沿
D.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
在一个并非完全有效的市场上，（）更能体现其价值，从而给投资者带来较高的回报。
A、被动投资策略
B、主动投资策略
C、量化投资策略
D、股票投资策略
在合伙型基金合同中，与股权投资业务相关，（）的约定也为必备内容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事项Ⅲ.管理方式和管理费Ⅳ.利润分配及亏损分担
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一个并非完全有效的市场，（）策略更能体现其价值。
A、主动投资
B、被动投资
C、指数投资
D、ETF投资
中国证券投资基金业协会估值工作小组对长期停牌股票方法不包括（）。
A、市场价格模型法
B、可比公司法
C、指数收益法
D、最近一个交易日的收盘价
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸，资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。
A、下行风险
B、最大回撤
C、风险价值
D、风险敞口