快速查题-基金从业资格证试题

机构投资人将另类投资产品纳入其传统投资组合的主要原因是（）

A.另类投资产品收益的标准差较小，能分散投资组合的风险

B.纳入另类投资产品可以提高投资回报和分散投资风险

C.另类投资产品具有强监管，信息透明度高的特性,从而较为安全

D.纳入另类投资产品可以很大程度上降低投资组合的夏普比率

在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。

A、投资组合内成分证券的方差增加

B、投资组合内成分证券的协方差增加

C、投资组合内成分证券的期望收益率降低

D、投资组合内成分证券的相关程度降低

关于投资组合管理的基本流程，以下表述错误的是（）。

A.投资规划的首要任务就是建立战略资产配置

B.投资管理过程是一个动态反馈的循环过程

C.投资管理的目标是使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险

D.投资管理的目标是在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益

关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）.

A.可行投资集是抛物线下方区域

B.有效前沿为扇形区域的上边沿

C.可行投资集是抛物线上方区域

D.有效前沿为扇形区域的下边沿

在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

A、最大，最大

B、最小，最大

C、最大，最小

D、最小，最小

在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（）。

A、有X%的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V

B、有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V

C、有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V

D、有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V

詹森指数是在（）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。

A、CAPM

B、DHS

C、APT

D、BSV

詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。

A、绝对收益率

B、WACC模型

C、超额收益率

D、CAPM模型

债券组合管理的利率预期策略运用的关键点在于（）。

A、能否控制交易成本

B、是否有计算机自动交易系统

C、能否准确地预测出未来利率水平

D、能否熟练运用分析工具

债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。

A、高于某个特定指数的收益

B、与市场平均收益相同

C、与某个特定指数的收益相同

D、高于市场平均收益