快速查题-基金从业资格证试题

在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。

A、方差

B、标准差

C、α系数

D、β系数

在资产组合理论中，最优证券组合的条件为（）。

A、无差异曲线与有效边界相切

B、无差异曲线与有效边界相交

C、无差异曲线与有效边界平行

D、以上都不是

在家庭形成期和家庭成长期，分别适合投资（）。

A、偏保守的平衡资产配置，偏进取的平衡资产配置

B、基金定期定投，长期投资的权益投资工具

C、长期投资的权益投资工具，偏进取的平衡资产配置

D、固定收益工具，长期投资的权益投资工具

证券投资组合p的收益率的标准差为0.2，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

证券投资组合p的收益率的标准差为0.3，市场收益率的标准差为0.5，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。

A、0.12

B、0.24

C、0.36

D、0.48

证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的价格变动方向（）。

A、与市场一致

B、与市场相反

C、变动幅度比市场更大

D、变动幅度与市场一致

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。

A、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

B、所使用的权数之和可以不等于1

C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例

D、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到（）。

A、确定证券投资政策

B、进行证券投资分析

C、进行个别证券选择

D、投资组合的修正

证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（）于1952年系统提出。

A、夏普

B、林特

C、詹森

D、马柯威茨

证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（）。

A、可行投资组合集的下边沿

B、可行投资组合集的上边沿

C、可行投资组合集的内部边沿

D、可行投资组合集的外部边沿