题目

当两种证券投资收益率之间完全负相关时,两种证券之间的相关系数为(  )。

A

-1

B

0

C

1

D

大于1

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资产收益率的期望、方差和协方差

本题考查相关系数。

(1)=1,表示i和j完全正相关;

(2)=-1,表示i和j完全负相关;

(3)=0,表示两个变量间完全独立,零相关;

(4)0<||<1,表示两者不完全相关。

①当0<<1时, i和j正相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);

②当-1< <0时, i和j负相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。

A选项符合题意,故本题选A选项。

多做几道

在一个并非完全有效的市场上,()更能体现其价值,从而给投资者带来较高的回报。

A、被动投资策略

B、主动投资策略

C、量化投资策略

D、股票投资策略

在合伙型基金合同中,与股权投资业务相关,()的约定也为必备内容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事项Ⅲ.管理方式和管理费Ⅳ.利润分配及亏损分担

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一个并非完全有效的市场,()策略更能体现其价值。

A、主动投资

B、被动投资

C、指数投资

D、ETF投资

中国证券投资基金业协会估值工作小组对长期停牌股票方法不包括()。

A、市场价格模型法

B、可比公司法

C、指数收益法

D、最近一个交易日的收盘价

在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合造成潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是()。

A、下行风险

B、最大回撤

C、风险价值

D、风险敞口

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