题目

甲公司拟投资a、b两种证券,两种证券期望报酬率的相关系数为0.2,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示,则以下说法正确的有(  )。


​​​​​​​

A

该投资组合的无效集为AB曲线

B

最小方差组合为B点所代表的方差组合

C

该投资组合的有效集为BC曲线

D

如果相关系数为0.5,曲线将更向左弯曲

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投资组合的风险与报酬

        选项B正确,机会集曲线最左端的组合称为最小方差组合,B点在最左端,故B点为机会曲线的最小投资组合点;

       选项A正确、选项C错误,有效集合是从最小方差组合点(B点)到最高期望报酬率组合点(E点)的那段曲线,故有效集为曲线BE,而机会曲线上有效集以外的投资组合构成的为无效集,故无效集为曲线AB;

        选项D错误,相关系数越小,风险分散化效应也就越强,机会集曲线就越向左弯曲;相关系数越大,风险分散化效应就越弱,完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会曲线是一条直线。由于0.5大于0.2,故相关系数为0.5时机会曲线会更偏右且更平滑。

        综上,本题应选AB。

多做几道

下列各项中,属于质量所包含的含义的有()。

  • A

    满足性质量

  • B

    预期性质量

  • C

    设计质量

  • D

    符合性质量

质量.成本.交货期(工期)成为紧密相关的三个要素。提高质量,通常()。

  • A

    短期会增加预防成本

  • B

    短期会增加鉴定成本

  • C

    长期会增加成本

  • D

    不会影响交货期

投资中心的业绩报告通常包含的评价指标有()。

  • A

    利润

  • B

    资产负债率

  • C

    投资报酬率

  • D

    剩余收益

下列成本中,属于可控质量成本的有()。

  • A

    预防成本

  • B

    鉴定成本

  • C

    外部失败成本

  • D

    内部失败成本

下列各项中,属于外部失败成本的有()。

  • A

    产品因存在缺陷而错失的销售机会

  • B

    处理顾客的不满和投诉发生的成本

  • C

    由于产品不符合质量标准而产生的返工成本

  • D

    质量管理的教育培训费用

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