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如果股票市价＜执行价格，多头看跌期权到期日价值＝执行价格－股票市价，因此股价为0时，多头看跌期权的到期日价值有最大值，此最大值为执行价格，所以选项A的表述正确。多头看跌期权净损益＝到期日价值－期权价格，因此股价为0时，多头看跌期权的净损益有最大值，此最大值＝50－5＝45（元）；如果股票市价≥执行价格，多头看跌期权的净损益＝0－5＝－5（元），即净损失的最大值为5元，所以选项B的表述正确。空头看跌期权的到期日价值的最小值就是股价为0的到期日价值，为－执行价格，所以选项C的表述正确。空头看跌期权的净损失的最大值就是股价为0的净损失（为45元），而当股票市价≥执行价格时，净收益为期权价格，锁定了最大净收益，所以选项D的表述错误。