快速查题-证券一般从业试题

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。

若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少?

（  ）指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。

（  ）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳，期货价格上涨至850美分/蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（  ）美分/蒲式耳。

3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（  ）美分/蒲式耳。

A企业在产品评估基准日的账面总成本为300万元，经评估人员核查，发现其中有100件产品为超过正常范围的废品，其账面成本为1万元，估计可回收的废料价值为0.2万元，另外，还将前期漏转的费用5万元，计入了本期成本，该企业在产品的评估值接近（  ）。

当（  ）时，可以选择卖出基差。

按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（  ）。

在利率期限结构的分析中，下列关于市场预期理论的表述正确的有（  ）。

Ⅰ.长期债券不是短期债券的理想替代物

Ⅱ.在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同

Ⅲ.某一时点的各种期限债券的收益率是不同的

Ⅳ.市场预期理论又称无偏预期理论

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（  ）。