快速查题-证券一般从业试题

下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（    ）。

Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的

Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金

Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能而临的亏损是无限的    

下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（  ）。

Ⅰ.期权合约

Ⅱ.OTC交易的衍生工具

Ⅲ.期货合约

Ⅳ.股票期权产品    

下列属于蝶式套利的有（    ）。

Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约

Ⅱ.在同一交易所，同时买入4O手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入4O手5月份豆粕合约

Ⅲ.在同一交易所，同时卖出4O手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出4O手9月份豆粕合约

Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约    

下列属于跨期套利的有（    ）。

Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约

Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约

Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约

Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约   

下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（    ）。

Ⅰ.行权收益=标的物价格－执行价格－权利金

Ⅱ.平仓收益=期权买入价－期权卖出价

Ⅲ.最大收益=权利金

Ⅳ.平仓收益=期权卖出价－期权买入价    

现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（  ）。

Ⅰ.多头套期保值

Ⅱ.空头套期保值

Ⅲ.卖出套期保值

Ⅳ.买进套期保值    

一般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（  ）。

Ⅰ.价值相等

Ⅱ.月份相同或相近

Ⅲ.买卖方向对应

Ⅳ.品种相同    

以下构成跨期套利的是（    ）。

Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货

Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货

Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货

Ⅳ.卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货    

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（    ）。

Ⅰ.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

Ⅱ.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

Ⅲ.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价

Ⅳ.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价    

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（    ）。

Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值

Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值

Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高

Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高