快速查题-中级银行从业试题

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5 -6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据以上材料回答(1)~(9)题。(1)两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。A.股票基金17. 39%;债券基金82. 61%B.股票基金36. 45%;债券基金63. 55%C.股票基金44.16%;债券基金55. 84%C.股票基金82. 62%;债券基金17. 38%(2)最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。A.15. 61%:16. 54%B.13. 39%: 13. 92%C.14. 83%:15. 24%D.18. 61%: 23.48%(3)最优资产组合下每种资产的比例分别为( )。A.股票基金17. 39%，债券基金82. 61%B.股票基金45.16%，债券基金54. 84%C.股票基金35. 45%，债券基金64. 55%D.股票基金82. 61%，债券基金17. 39%(4)最优资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。A.15. 61%:16. 54%B.18. 61%;23. 48%C.13. 39%:13. 92%D.14. 83%;15, 24%(5)最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是( )。A.0. 3519B.0.4601C.0.4872D.0.5482(6)如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14 010，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是( )。A.11. 28%B.12. 36%C.13. 04%D.14. 36%(7)接上题，投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为( )。A.短期国库券21. 16%，股票基金35.60%，债券基金43. 24%B.短期国库券34. 60%，股票基金21.16%，债券基金44. 24%C.短期国库券43. 24%，股票基金21.16%，债券基金35. 60%D.短期国库券78. 84%，股票基金9.56%，债券基金11. 6%(8)如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是( )。A.股票基金15%，债券基金85% B.股票基金30%.债券基金70%C.股票基金25%，债券基金75%D.股票基金55%，债券基金45%(9)接上题，李先生的资产组合的标准差是( )。A.11. 54%B.12. 89%C.14. 13%D.16. 36%

1.基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5 -4所示。根据以上材料回答(1)~(3)题。[2015年10月真题](1)若张先生三年前将40%的资金投资于基金A.，60 010的资金投资于基金B.，并持有至今，该投资组合的年平均收益率为( )。A.14. 76%B.14. 55%C.14. 93%D.15. 21%(2)根据以上条件，基金B.的夏普比率为____，基金C.的特雷诺比率为____，基金D.的詹森比率为____ ( )A.1.0263, 0.8462, -1.435%B.0.8158, 0.1000, -1.435%C.1. 0263.0.1241, -0. 1000%D.0.8158, 0.1000, -0.1000%(3)张先生一年后准备退休，向理财规划师咨询应该如何选择基金，理财规划师认为适合张先生的基金类型是( )。A.股票型、债券型和货币型基金B.银行存款和货币型基金C.股票和股票型基金D.债券型基金和货币型基金

红星公司发行了一批到期期限为10年的债券，该债券面值100元，票面利率为8%，每年年末付息。根据以上材料回答(1)~(4)题。(1)若投资者要求的收益率为9%，则该债券发行的方式为( )。A.折价发行B.溢价发行C.平价发行D.条件不足，无法确定(2)若到期收益率为8.5%，则债券发行价格为( )元。A. 100B.96. 72C.102. 72D.104. 72(3)若该债券规定投资者可以在第1年以后，第8年以内将债券转换成公司的普通股，则可能促使投资者行使转换权利的因素是( )。A.市场利率大幅下降B.公司开发了一个新项目，可能使盈利大幅增加C.全球油价持续上涨，公司生产成本上升D.该债券票面利率与通胀率挂钩，而预期通胀率将大幅上扬(4)若将债券的利息单独作为证券出手，并且投资者要求的收益率为9%，那么该“利息证券”的发行价格为( )元。A.49. 34B.51. 34C.53. 34D.55. 34

王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。根据以上材料回答(1)一(4)题。(1)如果王先生要求8%的风险溢价，则王先生愿意支付( )元去购买该资产组合。A.118421B.151478C.221546D.296973(2)假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为( )。A.12%B.13%C.14%D.15%(3)假定现在王先生要求12%的风险溢价，则其愿意支付的价格为( )元。A.114407B.120589C.124507D.150236(4)比较第(1)题和第(3)题的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，结论正确的是( )。A.对于一给定的现金流，要求有更高的风险溢价的资产组合必须以更高的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金B.对于一给定的现金流，要求有更高的风险溢价的资产组合可以以与风险溢价较低的资产组合相等的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金C.对于一给定的现金流，要求有更低的风险溢价的资产组合必须以更低的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金D.对于一给定的现金流，要求有更高的风险溢价的资产组合必须以更低的价格售出，预期价值的多余折扣相当于风险的罚金

有两种股票A.、B.，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表5 -9所示。假定无风险利率为5. 0%。根据以上材料回答(1)一(2)题。(1)两只股票的期望收益分别为( )。A.11.4%;18.5%B.11, 4%;21. 3%C.12. 2% ;18. 5%D.12. 2%; 21.3%(2)两只股票的α值分别为( )。A.1.2%：-1.5%B.1 8%;-0. 5%C.1.2%;0.5%D.1.8%;-1.5%

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5 -7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答(1)一(8)题。(1)根据资本资产定价模型理论(C.A.PM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险(2)利用表中其他信息，可知②和③的值分别为( )。A.1和0B.0和1C.. 0和0D.1和1(3)表中⑤和⑥的值为( )。A.0和0B.0和1C.1和0D.1和1(4)表中①和④的值为( )。A.0 025和0.175B.0.045和0.175C.0. 025和0.195D.0.045和0.195(5)根据表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的标准差为( )。A.0. 15B.0.2C.0.25D.0.4(6)根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为( )。A.0.2B.0.4C. 0.6D.0.8(7)根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的口值为( )。A.0 9B.1.5C.1.9D.2.4(8)根据表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的标准差为( )。A.0. 85B.0.95C.1.2D.1.5

李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了A.B.C.公司的A.股股票和A.B.C.公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%，同时还购买了货币市场基金。根据以上材料回答(1)~(6)题。(1)李小姐持有债券表示其拥有一种权利，这种权利称为( )。A.债权B.资产所有权C.财产支配权D.资金使用权(2)就李小姐所购买的债券来说，债券上标明的利率，是债券的( )。A.市场利率B.票面利率C.法定利率D.发行利率15(1)C. (2)A. 16(1)A. (2 )B.(3)李小姐所购买的国债属于( )的债券。A.折价发行B.平价发行C.溢价发行D.以上答案都不正确(4)在李小姐所购买的全部投资产品中，风险最大和最小的分别是( )。A.股票;可转换债券B.可转换债券;国债C.货币市场基金;股票D.股票;国债(5)-般情况下，市场利率上升，李小姐持有的A.B.C.公司股票的价格将( )。A.下降B.上升C.不变D.持续盘整(6)当市场利率下调时，李小姐购买的货币市场基金的收益将( )。A.下降B.上升C.不会D.不确定