快速查题-证券一般从业试题

某投资者在3月份以5美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权.又以6美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元/盎司卖出1份8月份黄金期货合约.则该投资者的最大获利是（  ）美元/盎司。

若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（  ）倍。    

（  ）是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。   

套期保值的效果取决于（  ）。    

基金业绩评价的意义在于（  ）。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（  ）美元/盎司。

衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（  ）。

国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自已最有利的国债进行交割，称之为（  ）。

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（  ）。

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（  ）份。