快速查题-证券一般从业试题

交割结算价在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价（  ）。

假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（  ）。（不计交易费用）

假定某公司普通股股票当期市场价格为25元，那么该公司转换比例为40的可转换债券的转换价值为（  ）元。

当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌，买进看跌期权者的收益（  ）。

7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元/吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元/吨和29475元/吨，则该套利者（  ）元。

按照行权期限的不同，期权可以分为（  ）。

3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降.当价差为（  ）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（  ）元。（大豆期货合约每张10吨）

一般情况下，当期权为（  ）时，期权的时间价值为最大。

詹森α是由詹森在（  ）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。