当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将( );市场利率下降,银行价值将( )。
( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
以下不属于利率风险的是( )。
以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
假设一家银行的委会敞口头寸为日元多头120,欧元多头50,港币空头60,美元空头30,则累计总敞口头寸是( )。
关于利用衍生产品对冲市场风险,以下的描述中不正确的是( )。
银行帐户中的项目通常按照( )计价。
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。