银行从业
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当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将( );市场利率下降,银行价值将(   )。

A

上升,上升

B

下降,下降

C

上升,下降

D

下降,上升

(   )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A

基准风险

B

期权性风险

C

重新定价风险

D

收益率曲线风险

以下不属于利率风险的是( )。

A

重新定价风险

B

利率结构性风险

C

期权性风险

D

基准风险

以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。

A

对于非线性产品估值准确性较低

B

对于期权类产品,VaR值准确性较低

C

计算效率较低

D

结果解释说明较难

外汇(   )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

情景分析

D

久期分析

假设一家银行的委会敞口头寸为日元多头120,欧元多头50,港币空头60,美元空头30,则累计总敞口头寸是(   )。

A

150

B

120

C

40

D

260

关于利用衍生产品对冲市场风险,以下的描述中不正确的是( )。

A

不会产生新的交易对方信用风险

B

交易灵活便捷

C

通常只能消除部分市场风险

D

构造方式多样

银行帐户中的项目通常按照(   )计价。

A

历史成本

B

账面价格

C

市场价格

D

模型定价

下列对于久期公式的理解,不正确的是(   )。

A

久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B

收益率与价格反向变动

C

价格变动的程度与久期的长短有关

D

久期越长价格的变动幅度越小

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。

A

假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B

是所有计算VaR的方法中最简单的

C

反映了高阶非线性特征

D

反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响