市场风险可以分为( )。
利率风险
汇率风险
股票价格风险
商品价格风险
市场风险报告的内容包括( )。
市场风险经济资本分配情况
返回检验和压力测试情况
内部和外部审计情况
对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是( )。
通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
体现了非线性资产的凸性
计算效率较高
以下( )是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。
具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限)
具有明确的头寸管理政策和程序
具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
具有与银行账户项目相一致的计价方式
收益率曲线最为常见的形态是()。
正向收益率曲线
反向收益率曲线
水平向收益率曲线
波动收益率曲线
()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。
缺口分析
久期分析
外汇敞口分析
风险价值方法
为了保持统计口径的一致性,黄金价格的波动仍然被纳入()。
市场风险
流动风险
()是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。
远期利率交易
远期外汇交易
即期利率交易
即期外汇交易
利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。
期限结构风险
期权性风险
流动性风险
价格风险
国际货币体系里()是最主要的特征。
自营外汇买卖
代客外汇买卖
远期外汇买卖
汇率自由浮动