银行从业
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重新定价风险源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

A
正确
B
错误

在实践中,即期外汇买卖通常简称为即期,即交割日(或称起息日)为交易日以后的第三个工作日(银行的营业日)的外汇交易。

A
正确
B
错误

与公允价值相比,市场价值的定义更广、更概括。

A
正确
B
错误

商业银行在市值重估时必须尽可能按照市场价格计值。

A
正确
B
错误

远期利率与借款或投资活动是相互联系相互影响的。

A
正确
B
错误

交易帐户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价。

A
正确
B
错误

一般而言,期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。

A
正确
B
错误

缺口分析的局限性包括( )。

A

缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同,因此,忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B

缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,即重新定价风险,未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险

C

缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化,即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

D

非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源,但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

( )是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。

A

拟订市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审批

B

识别、计量和监测市场风险

C

监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况

D

设计、实施事后检验和压力测试

从国际先进银行的市场风险管理实践看,( )属于市场风险报告具有的形式。

A

投资组合报告

B

风险分解“热点”报告

C

最佳投资组合复制报告

D

最佳风险对冲策略报告