快速查题-银行从业试题
银行从业
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威廉·夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石。
方差越大，随机变量取值的范围越大，其确定性程度增加。
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的预期损失调整后的收益率。
《商业银行资本管理办法（试行）》规定最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和7%。
经风险调整的资本收益率，公式是RAROC＝（税后净利润-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。
与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。
下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是( )。
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。