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风险管理

第一章风险管理基础

第二章风险管理体系

第三章信用风险管理

第四章市场风险管理

第五章操作风险管理

第六章流动性风险管理

第七章声其他风险管理

第八章银行监管与市场约束

银行管理

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共找出107题

以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出来的理论价格。（）

A

债券的流动性不足

B

偏离的价格无法通过市场机制加以修正

C

债券的流动性足够大

D

这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

A

资产的到期期限

B

资产的不同市场价格

C

资产的到期收益率

D

资产的现值

以下关于内部模型法的说法，正确的有（）。

A

市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等

B

在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险

C

对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映

D

商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、95%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年。

流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。

A

正确

B

错误

商品风险中的商品指可以在二级市场买卖的实物产品，包括黄金、石油等。

A

正确

B

错误

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括（）。

A

交易账户中的利率风险

B

交易账户中的股票风险

C

全部的外汇风险

D

商品风险

公允价值的计量方式包括（）。

A

直接使用可获得的市场价格

B

如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格

C

实际支付价格（无依据证明期不具有代表性）

D

允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

外汇敞口，根据不同类型，大致分为（）。

A

单币种敞口头寸

B

双币种敞口头寸

C

多币种敞口头寸

D

总敞口头寸

远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的（）进行交割的外汇交易。

A

币种

B

汇率

C

金额

D

利率

按交易权利，期权分为（）。

A

美式期权

B

欧式期权

C

买方期权

D

卖方期权