快速查题-银行从业试题

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（ ）影响的一种方法。

导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的（）。

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。

利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的（）。

如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于(   )。

下列关于银行利率风险的说法，错误的是( )。

银行的存贷款业务应归(   )账户。

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于(   )。

久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和(   )的乘积之差。

 (   )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。