外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
缺口分析
敞口分析
情景分析
久期分析
假设一家银行的委会敞口头寸为日元多头120,欧元多头50,港币空头60,美元空头30,则累计总敞口头寸是( )。
150
120
40
260
关于利用衍生产品对冲市场风险,以下的描述中不正确的是( )。
不会产生新的交易对方信用风险
交易灵活便捷
通常只能消除部分市场风险
构造方式多样
银行帐户中的项目通常按照( )计价。
历史成本
账面价格
市场价格
模型定价
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
收益率与价格反向变动
价格变动的程度与久期的长短有关
久期越长价格的变动幅度越小
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
是所有计算VaR的方法中最简单的
反映了高阶非线性特征
反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险,这里的商品不包括( )。
大米
玉米
黄金
石油