银行从业
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下列不属于由内部流程引起操作风险的是( )。

A

产品设计缺陷

B

结算/支付错误

C

交易/定价错误

D

数据/信息质量

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中,不正确的是( )。

A

保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

B

对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险,都可以通过购买保险来缓释

C

目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D

商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法,不正确的是( )。

A

合理的业务外包可使商业银行提高效率,节约成本

B

商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C

业务外包必须有严格的合同或服务协议

D

一些关键过程和核心业务不应外包出去

下列属于由内部流程引起的操作风险的是( )。

A

产品设计缺陷

B

违反系统安全规定

C

失职违规

D

监管规定

专家系统在分析信用风险时,需要考虑与借款人有关的因素,其中下列说法错误的是( )。

A

一般来说,收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B

资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C

如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息,那么他就能较容易或以较低价格从商业银行获得贷款

D

在期望收益相等的条件下,收益波动性低的企业更容易违约

下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。

A

债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B

客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级,再将其加总得出客户评级

C

在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级

D

在某一个时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

下列关于计量违约损失率的说法中,不正确的是( )。

A

计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

B

可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

C

随着金融创新的不断发展,贷款和债券等金融工具的结构和特征越来越复杂

D

对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应

对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,以下不属于影响违约损失率的因素是( )。

A

违约风险暴露

B

直接与债项的具体设计相关的产品因素,如清偿优先性

C

行业因素

D

宏观经济因素

操作风险与信用风险、市场风险相比,具有的特点不包括()。

A

分散性

B

复杂性

C

准确性

D

内生性

从资金交易业务流程来看,资金交易不包括( )环节。

A

前台交易

B

中台风险管理

C

后台清算

D

柜台审核