快速查题-证券一般从业试题

商业银行市场风险控制的主要方法有（  ）

Ⅰ.资产证券化

Ⅱ.限额管理

Ⅲ.风险对冲

Ⅳ.经济资本配置

Ⅴ.自我评估

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（  ）。

Ⅰ.是指商业银行没有预计到的损失

Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

Ⅴ.是指信用风险损失分布的数学期望

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（  ）。

Ⅰ.是市场对未来经济状况的判断

Ⅱ.是市场对当前经济状况的判断

Ⅲ.是对未来经济走势预期的结果

Ⅳ.是对通货膨胀预期的结果

Ⅴ.曲线形状与收益率之间没有直接关系

下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（  ）。

Ⅰ.内部模型法

Ⅱ.内部评级法

Ⅲ.权重法

Ⅳ.标准法

Ⅴ.现期风险暴露法

下列关于债券评级说法正确的是（  ）。

Ⅰ.债项评级是对交易本身的特定风险进行计是和评价，而特定风险因素包括抵押、优先性，产品类别、地区、行业等

Ⅱ.若客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值

Ⅲ.若客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值

Ⅳ.债券评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析

下列关于流动性比率的描述正确的有（  ）。

Ⅰ.流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额100%

Ⅱ.流动性比率应分别计算本币和外币口径数据

Ⅲ.流动性比率不得低于25%

Ⅳ.流动性比率不得低于50%

Ⅴ.流动性比率属于流动性监管核心指标

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（  ）。

Ⅰ.是一种全值估计

Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定

Ⅲ.是一种参数方法

Ⅳ.无须分布假定

Ⅴ.准确性较高

下列关于情景分析中的情景说法正确的有（  ）。

Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

Ⅱ.不能人为设定Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景

Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是（  ）。

Ⅰ.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

Ⅲ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

Ⅳ.不存在模型风险Ⅴ.计算量很大，且准确性的提高速度较慢

在信用风险识别中，对法人客户的财务状况分析主要采取的分析方法是（  ）。

Ⅰ.资产负债表分析

Ⅱ.财务报表分析

Ⅲ.财务比率分析

Ⅳ.现金流量分析