快速查题-证券一般从业试题

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（  ）。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

资产负债期限结构是指在末来（  ）时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况

VAR的计算要素一般包括（  ）。

Ⅰ.时间长度

Ⅱ.置信水平

Ⅲ.计算方法

Ⅳ.历史数据

Ⅴ.随机数据

关于久期，下列的论述不正确的是（  ）。

关于久期缺口，下列叙述不正确的是（  ）。

某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（  ）。

某项头寸的累计损失达到或接近（  ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

流动性缺口是指（  ）。

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（  ）。

市场风险有（  ）种类型。