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如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公司（）。

A

融资缺口=－流动性资产＋借入资金

B

融资缺口=流动性资产＋借入资金

C

融资缺口=－流动性资产－借入资金

D

融资缺口=流动性资产－借入资金

下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A

风险价值与损失的任何特定事件相关

B

风险价值是以概率百分比表示的价值

C

风险价值是指可能发生的最大损失

D

风险价值并非是指可能发生的最大损失

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

A

风险规避

B

风险对冲

C

风险分散

D

风险转移

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。

A

是一种结构化模拟的方法

B

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C

考虑到了波动性随时间变化的情形

D

模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（）。

A

净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金100%

B

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金100%

C

净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金100%

D

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金100%

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

A

死亡率模型

B

Logit模型

C

线性概率模型

D

线性辨别模型

A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

A

债券A的久期大于债券B的久期

B

债券A的久期小于债券B的久期

C

债券A的久期等于债券B的久期

D

无法确定债券A和B的久期大小

VaR值的局限性不包括（）。

A

无法预测尾部极端损失情况

B

无法预测单边市场走势极端情况

C

无法预测市场非流动性因素

D

无法预测市场流动性因素

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A

止损限额

B

特殊限额

C

风险限额

D

交易限额

风险价值VAR的计算一般涉及（）个要素。

A

—

B

二

C

三

D

四