关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
Ap为金融资产在持有期△t内的损失
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
关于久期公式dP/dy=-DP/（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。
久期越长，价格的变动幅度越大
价格变动的程度与久期的长短无关
久期公式中的D为修正久期
收益率与价格同向变动
假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为（ ）。
-1.5
-1.0
1.5
0.0
