快速查题-基金从业资格证试题

低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征

货币市场基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大

货币市场基金同样会面临利率风险、信用风险和流动性风险

货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险

风险管理的基础工作是测度风险

选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

风险测控可以分为事前与事后两类

事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

风险价值与损失的任何特定事件相关

风险价值是指最大损失金额的价值

风险价值是指可能发生的最大损失

风险价值是指发生最大损失的概率

密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略

加强对场内交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出

为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券

当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时不会带来流动性风险

流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于股票市场和货币市场的资金供给，从资金需求的角度则要看基金持有人的结构

减少1%；增加1%

增加1%；减少1%

减少5%；增加5%

增加5%；减少5%

跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

Ⅰ、Ⅱ

Ⅱ、Ⅲ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小