快速查题-证券一般从业试题

资产负债期限结构是指在末来（  ）时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况

VAR的计算要素一般包括（  ）。

Ⅰ.时间长度

Ⅱ.置信水平

Ⅲ.计算方法

Ⅳ.历史数据

Ⅴ.随机数据

关于久期，下列的论述不正确的是（  ）。

关于久期缺口，下列叙述不正确的是（  ）。

某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（  ）。

某项头寸的累计损失达到或接近（  ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

流动性缺口是指（  ）。

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（  ）。

市场风险有（  ）种类型。

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（  ）。