快速查题-证券一般从业试题

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元二93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元二90日元，因此建议该日本出口商（  ），以对冲汇。

下列一般不属于市场风险限额指标的是（  ）。

证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限（  ）。

证券公司应（  ）流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天。

在现金流分析中，如果金融机构的资金来源小于资金使用，则表明（  ）。

在开展新产品和开展新业务之前，应该对其中所含的（  ）进行充分识别和评估。

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。

Ⅰ.方差一协方差法

Ⅱ.蒙特卡洛法

Ⅲ.解释区间法

Ⅳ.历史模拟法

Ⅴ.高级计量法

风险预警程序中，在风险警报的基础上为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施，可将风险处置分为（  ）。

Ⅰ.彻底性处置

Ⅱ.预控性处置

Ⅲ.全面性处置

Ⅳ.非全面性处置

关于计量、监测和报告流动性风险状况的表述正确的是（  ）

Ⅰ.主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来相同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

Ⅱ.建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口

Ⅲ.建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来相同时间段的现金流缺口

Ⅳ.主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（  ）。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重