快速查题-证券一般从业试题

在短期内，某金融机构预计最好状况下的流动性余额为8000万，出现概率为20%，正常状况下的流动性余额5000万，出现概率为70%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为10%，那么该机构预期在短期内的流动性余额状况是（  ）。

资产负债分布结构不合理，会影响金融机构现金流量的（  ），进而增加流动性风险。

（  ）是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程。

证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少（  ）评估一次流动性风险限额，（  ）开展一次流动性风险压力测试。

证券公司应至少（  ）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。

对于商业银行，融资缺口计算公式正确的是（  ）。

根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于（  ）。

VAR的计算方法一般包括（  ）、方差－协方差法、蒙特卡洛法

当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（  ）。

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（  ）。