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融资缺口等于(  )。

A

核心贷款平均额-存款平均额

B

贷款平均额-存款平均额

C

核心贷款平均额-核心存款平均额

D

贷款平均额-核心存款平均额

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,其本流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为正常、最好和最坏三种情景下(  )。

A

一定出现的有利或不利的重大流动性变化

B

不可能出现的有利或不利的重大流动性变化

C

可能出现的有利或不利的重大流动性变化

D

—定出现的有利和不利的重大流动性变化

下列关于缺口分析法说法正确的是(  )。

A

缺口分析法针对未来所有时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断不同时段内的流动性是否充足

B

缺口分析法针对未来某一时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的总和,以判断不同时段内的流动性是否充足

C

缺口分析法针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断不同时段内的流动性是否充足

D

缺口分析法针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的总和,以判断不同时段内的流动性是否充足

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是(  )。

A

构造方式多种多样

B

交易灵活便捷

C

通常只能消除部分市场风险

D

不会产生新的交易对方信用风险

下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。

A

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大

D

置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出

下列(  )可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

A

现金流分析

B

久期分析法

C

缺口分析法

D

情景分析

下列关于专家判断法的说法错误的是(  )。

A

专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

B

专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础

C

专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(  )。

A

违约概率

B

非预期损失

C

预期损失

D

风险价值

因债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于(  )。

A

系统风险

B

非系统风险

C

信用风险

D

市场风险

在市场风险管理流程中,经(  )或其授权的专门委员会批准,才能建立相应的内部审批、操作和风险管理流程。

A

董事会

B

理事会

C

监事会

D

证监会