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贷款定价中的价格领导模型,其计算公式为()

  • A

    基础利率(各种成本与银行预期的利润)+加成部分

  • B

    基础利率(各种风险与银行预期的利润)+加成部分

  • C

    基础利率(各种成本与银行的税后收益率)+加成部分

  • D

    基础利率(各种风险与银行的税后收益率)+加成部分

利率敏感性缺口是

  • A

    利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额

  • B

    资产与利率敏感性负债的差额

  • C

    资产与负债的差额

  • D

    利率敏感性资产与负债的差额

关于银行贷款抵押,以下说法错误的是()

  • A

    抵押期限一般略长于贷款期限

  • B

    贷款展期时,抵押期限也需要随之调整

  • C

    需要根据法律规定确定抵押品的鉴定和评估方法

  • D

    抵押率一般控制在50%以下

银行采取进取型策略实行利率风险管理时,当预测市场利率上升,则应采取的做法是()

  • A

    建立一个负的利率敏感性缺口

  • B

    建立一个正的利率敏感性缺口

  • C

    建立一个等于1的利率敏感比率

  • D

    建立一个小于1的利率敏感比率

某客户向银行申请500万元的贷款信用额度,贷款利率为8%,客户实际使用的资金额为400万元,则该银行贷款的税前收益率是()

  • A

    8%

  • B

    10%

  • C

    12%

  • D

    15%

当Dgap为正时,市场利率上升,会导致银行股权市场价值()

  • A

    减少

  • B

    增加

  • C

    不变

  • D

    不确定

以下关于贷款担保的说法中,正确的是()

  • A

    在贷款合同签订时,借款人无需向银行转移抵押财产占有权

  • B

    银行对抵押财产无优先受偿权

  • C

    借款人无需将质押品(如有价证券)移交银行

  • D

    若借款人不履行还款责任,由保证人无条件代为履行

根据持续期缺口模型的基本原理,当Dgap为负时,导致银行股权市场价值下降的条件是()

  • A

    当利率下降时,总资产价值的升幅等于总负债价值的升幅

  • B

    当利率下降时,总资产价值的升幅小于总负债价值的升幅

  • C

    当利率上升时,总资产价值的降幅等于总负债价值的降幅

  • D

    当利率上升时,总资产价值的降幅小于总负债价值的降幅

按照贷款五级分类法,当借款人处于停产、半停产状态,该笔贷款应属于()

  • A

    可疑类贷款

  • B

    次级类贷款

  • C

    关注类贷款

  • D

    损失类贷款

负债管理理论认为,商业银行实现银行三性原则的最佳组合可以通过

  • A

    被动性负债

  • B

    主动性负债

  • C

    主动性贷款

  • D

    被动性贷款