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下面不属于商业银行资产管理理论的是()

  • A

    商业性贷款理论

  • B

    资产可转换理论

  • C

    线性规划理论

  • D

    预期收入理论

关于利率敏感性正缺口,下列表述正确的是()

  • A

    利率敏感性资产大于利率敏感性负债

  • B

    利率敏感性资产小于利率敏感性负债

  • C

    利率敏感性资产等于利率敏感性负债

  • D

    利率敏感性比率小于1

当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,存在()

  • A

    固定缺口

  • B

    正缺口

  • C

    负缺口

  • D

    零缺口

预期收入理论认为,商业银行的流动性状态从根本上来讲取决于贷款的

  • A

    安全性

  • B

    规律性

  • C

    盈利性

  • D

    按期还本付息

一家银行的利率敏感性缺口为负,当利率上升时,利润

  • A

    上升

  • B

    下降

  • C

    不变

  • D

    不确定

一次清偿本息的贷款只有一次现金流入,则持续期与到期期限的关系    (    )

  • A

    持续期大于到期期限

  • B

    持续期小于到期期限

  • C

    持续期等于到期期限

  • D

    以上皆不对

商业银行资产组合中的短期国债所占比重迅速增加是下列哪个理论的具体应用()

  • A

    预期收入理论

  • B

    商业性贷款理论

  • C

    资产可转换性理论

  • D

    负债管理理论

商业性贷款理论认为()

  • A

    银行应该发放基于商业行为而能自动清偿的贷款

  • B

    银行保持流动性的方法是持有可以在市场随时变现的资产

  • C

    银行应该发放未来有预期收入的中长期贷款

  • D

    银行应该主要考虑盈利性要求

利率敏感性缺口是

  • A

    利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额

  • B

    资产与利率敏感性负债的差额

  • C

    资产与负债的差额

  • D

    利率敏感性资产与负债的差额

银行采取进取型策略实行利率风险管理时,当预测市场利率上升,则应采取的做法是()

  • A

    建立一个负的利率敏感性缺口

  • B

    建立一个正的利率敏感性缺口

  • C

    建立一个等于1的利率敏感比率

  • D

    建立一个小于1的利率敏感比率